ETF期权套利扫描程序

这几天用workbuddy写了一个ETF期权套利机会扫描的程序，几次交互就完成了，我自己没写一行代码。而且输出比我期望的还要详细和友好，代码注释也很到位。 现在AI的进步确实是让人惊诧。相比一两年前，已非吴下阿蒙了。那时候问它一个问题，它有70%以上的概率给出错误或过时的答案，甚至有时候驴唇不对马嘴…

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 ETF期权套利扫描   2026-11-15 21:00:16   第 1 次   耗时 0.0s   阈值 ￥50.00
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 标的覆盖
   - 上证50ETF    510050.SH   合约  20 个 / 有双边报价  20 个 / 到期月 2 个   ETF报价正常
   - 沪深300ETF   510300.SH   合约  20 个 / 有双边报价  20 个 / 到期月 2 个   ETF报价正常
   - 中证500ETF   510500.SH   合约  20 个 / 有双边报价  20 个 / 到期月 2 个   ETF报价正常
   - 创业板ETF     159915.SZ   合约  20 个 / 有双边报价  20 个 / 到期月 2 个   ETF报价正常

 [发现套利机会] 10 个（净利润 ≥ ￥50.00），同源组合合并后展示 6 条

 [1] 平价套利 · 正向转换 · 沪深300ETF(510300.SH)
     净利润 ￥176.80   毛利 ￥200.00   费用 ￥23.20   资金占用 ￥41,226.39
     年化   4.35%   剩余 36 天   到期 2026-12-21   可执行性 可执行   关键参数 K=4.15
       卖出     10009025.SH  510300购26124.150         0.1161  x 1张
       买入     10009026.SH  510300沽26124.150         0.0878  x 1张
       买入     510300.SH    沪深300ETF                4.1510  x 10000份
       · 到期锁定现金 K×单位 = 41,500 元（欧式不可提前行权，可持到期）

 [2] 盒式套利 · 卖出盒式 · 沪深300ETF(510300.SH)
     净利润 ￥163.60   毛利 ￥200.00   费用 ￥36.40   资金占用 ￥200.00
     年化   —      剩余 36 天   到期 2026-12-21   可执行性 需人工确认   关键参数 K1=4.15/K2=4.25
       卖出     10009025.SH  510300购26124.150         0.1161  x 1张
       买入     10009029.SH  510300购26124.250         0.0536  x 1张
       卖出     10009030.SH  510300沽26124.250         0.1450  x 1张
       买入     10009026.SH  510300沽26124.150         0.0878  x 1张
       · 本质是借入资金，到期支付 (K2-K1)×单位；保证金占用按比例估算，需向券商确认组合保证金优惠
       · 资金占用仅 200 元，年化不具参考意义，按组放大后需重新核算

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